La volatilidad implícita de Bitcoin aumenta antes de las elecciones estadounidenses

Tanto los inversores de Bitcoin como los del mercado tradicional parecen estar prediciendo un repunte de la volatilidad tras las elecciones estadounidenses.

• La volatilidad implícita de un mes de la criptomoneda (la expectativa de los inversores sobre cuán turbulentos serán los precios durante las próximas cuatro semanas) ha aumentado a un máximo de dos semanas del 59% en los últimos tres días, según la fuente de datos.Sesgar.
• "Bitcoin"El precio de [BTC] será sensible al resultado de las elecciones estadounidenses [del martes]", declaró a CoinDesk Matthew Dibb, cofundador de Stack Funds. "Prevemos que la Criptomonedas se cotizará con volatilidad en los próximos días, y esto se refleja en la volatilidad implícita a corto plazo en el mercado de opciones".
• Las mayores expectativas de volatilidad de precios a corto plazo podrían estar asociadas con temores de que el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU.puede ser impugnado, lo que dio lugar a un período de incertidumbre política y económica.

• Si bien la volatilidad implícita a un mes ha aumentado, la métrica a seis meses se mantiene estable por encima del 60%.
• Esto sugiere que el mercado no espera un período prolongado de incertidumbre política en la economía más grande del mundo.
• Además, el aumento de 10 puntos en la volatilidad implícita de un mes no es un gran movimiento e indica un cambio moderado en el sentimiento, según Vishal Shah, un operador de opciones y fundador de la bolsa de derivados Alpha5.
• Se observa un sentimiento más extremo en los Mercados de divisas fiduciarias, donde la volatilidad implícita de una semana del yuan chino <a href="https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record">AMP ha duplicado</a> en la última semana al nivel más alto desde 2011.
• Los indicadores de volatilidad implícita de una semana para el euro y el yen tambiénascendido a lo más altodesde abril.
• La volatilidad implícita se mide por la demanda de opciones como instrumentos de cobertura.
• Los operadores experimentados suelen comprar opciones de compra y venta, o cubrir posiciones de compra en el mercado al contado o de futuros comprando opciones de venta ante la incertidumbre. Esto eleva la métrica de volatilidad implícita.
• Una opción de compra otorga al tenedor el derecho a comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes, y la opción de venta otorga el derecho a vender.

Vista

• Los Mercados tradicionales probablemente sufrirán, agravando el retroceso técnico en curso en Bitcoin, si las elecciones estadounidenses son impugnadas.
• Si bien el candidato demócrata JOE Biden lidera la mayoría de las encuestas, los Mercados de apuestas en línea son más optimistas sobre las probabilidades para el presidente Donald Trump.
• Una vez que el polvo se asiente después de las elecciones, lacreciente pila de bonos con rendimiento negativo Es probable que en todo el mundo se reactive el mercado alcista del Bitcoin a medida que los inversores buscan rentabilidad.
• Bitcoin se cotiza actualmente prácticamente sin cambios en el día NEAR de los $ 13,550, habiendo caído desde un máximo fugaz de 33 meses de $ 14,093 durante el fin de semana.

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