Ulat: Ang Data ng Mt Gox ay Nagbibigay ng Higit pang Mga Clue sa Trading Bot na 'Willy'

Ang kumpanya ng seguridad na nakabase sa Tokyo na WizSec ay naglabas ng isang paunang pagsusuri ng kahina-hinalang data ng kalakalan na na-leak mula ngayon ay wala nang Bitcoin exchange Mt Gox.

Sinuspinde ng exchange ang mga operasyon nito noong Pebrero noong nakaraang taon at pagkatapos ay idineklara na bangkarota noong Marso, na nawalan ng humigit-kumulang 850,000 BTC (higit sa $450m noong panahong iyon).

Mula noong nakaraang Nobyembre, ang Bitcoin exchange Kraken ay mayroon nagtrabaho kasama awtoridad upang suportahan ang imbestigasyon sa ngalan ng mga nagpapautang. Samantala, nagtatrabaho ang WizSec subaybayan ang mga transaksyon sa Bitcoin ng Mt Gox sa isang hindi opisyal na kapasidad.

Ang paglabas ng WizSec ay sumusunod sa Ulat ni Willy, ang ulat na inilathala ng isang hindi kilalang mananaliksik noong nakaraang Mayo, na nagsasaad ng kahina-hinalang aktibidad sa pangangalakal sa Mt Gox. Ito nagtaposna ang mga trading bot ay lumaganap sa system sa ilalim ng iba't ibang user ID, kabilang ang ONE tinatawag na "Willy" na naglagay ng mga paulit-ulit na buy-only na order na palaging nagmamanipula ng presyo pataas.

Ang isa pang bot, na tinawag na "Markus", ay lumilitaw na bumili at nagbenta sa mga random na presyo, na hindi nagbabayad ng mga bayarin sa kalakalan. Ang parehong mga bot ay pinaka-aktibo kaagad bago at noong Nobyembre 2013, nang ang bitcoin presyo biglang nag-rocket.

Noong Nobyembre 2013, ang dalawang bot ay bumili ng kabuuang 570,000 BTC – sapat na upang maapektuhan ang presyo.

Pagsusuri ng datos

Ang ulat ng WizSec, na inilabas noong Sabado, ay gumagamit ng data na na-leak mula sa Mt Gox noong unang bahagi ng 2013 para magbigay ng higit na insight sa kung paano nagtrabaho si Willy at ang (mga) operator nito.

Sinabi ng kompanya na ang pagsusuri nito ay orihinal na natapos anim na buwan na ang nakalipas bilang isang paraan upang ipakilala ang tagapangasiwa ng palitan at iba pang mga imbestigador, kabilang ang pulisya, sa trabaho nito. Ang impormasyong ibinunyag nito ay "ligtas" at hindi makakaapekto sa patuloy na pagsisiyasat sa Mt Gox o sa iba't ibang kasunduan sa hindi pagsisiwalat, sabi ng WizSec, ngunit maaaring magbigay ng ilang pinakahihintay na kalinawan para sa mga nagpapautang.

Mula Setyembre hanggang Nobyembre 2013 si Willy ay nagkaroon ng malaking epekto sa Mt Gox, nagtrade ng mahigit 250,000 BTC, ayon sa ulat.

Gaya ng ipinahihiwatig The Graph sa ibaba, ang bot ay madalas na umabot ng higit sa 30% ng mga oras-oras na kalakalan sa platform. Sa ilang mga pagkakataon, umabot si Willy sa 80-90%.

Ngunit nakaapekto ba ang dami ng kalakalang ito sa presyo ng bitcoin sa panahong ito? Sinabi ng WizSec na malaki ang posibilidad na ang gawi ng bot ay nagkaroon ng "malaking epekto", idinagdag:

"[Ito ay nagbukas] ng posibilidad na ito ay maaaring isang plano upang manipulahin ang merkado sa halip na - o bilang karagdagan sa - mapanlinlang na pagkuha ng mga bitcoin."

Binanggit ng kompanya ang mga insidente kung saan "itinatama" ng merkado ang sarili nito sa mas mababang antas ng presyo kasunod ng pagkawala ni Willy.

Ang na-leak na data ay magtatapos sa ika-30 ng Nobyembre. Ang impluwensya ni Willy at mapanlinlang na kalakalan sa nakalipas na puntong ito ay nananatiling haka-haka.

Mahigpit na mga parameter

Sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng mga order sa kalakalan ng bot, napagmasdan ng kompanya na si Willy ay nagpapatakbo sa iba't ibang mga account. Ang bawat isa sa mga ito ay nagtrabaho sa loob ng mahigpit na mga parameter patungkol sa kung gaano karaming Bitcoin ang mabibili sa bawat order.

Habang nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng Bitcoin , muling na-configure si Willy upang bumili ng mas maliliit na halaga, upang hindi "maubos nang masyadong mabilis ang deposito ng bawat account ng mga pondo ng USD".

Gayunpaman, napansin din ng WizSec ang pagkakaroon ng "ilang mga anomalya, mataas na dami ng mga order" na nasa labas ng parameter para sa awtomatikong pangangalakal, na nakikitang nakabilog sa ibaba.

Ang mga matataas na order na ito, sabi nito, ay nailalarawan sa pamamagitan ng pantay na mga halaga at magbabago sa higit pang "mga halagang mukhang random."

Para sa kadahilanang ito, naniniwala ang kompanya na ang mga order sa pangangalakal na ito ay inisyu nang manu-mano. Sa ibang pagkakataon, maaaring sadyang gumamit ang controller ni Willy ng mga value na mukhang random para maalis ang atensyon sa malalaking order na ito.

Profiling Willy

Gamit ang mga timestamp, nalaman ng team na ang kawalan ng aktibidad sa pagitan ng 17:00 at 20:00 UTC ay maaaring tumuro sa ikot ng pagtulog at lokasyon ng operator. Ginamit ng kompanya ang Japan Standard Time (JST) bilang isang frame of reference at inilagay ang lahat ng pinaghihinalaang Events ni Willy laban sa oras ng araw sa sumusunod na graph:

Maaaring ipahiwatig ng pattern na ito na ang pinaghihinalaang user ay isang hindi regular na natutulog, o may talagang dalawa o higit pang user.

Ang data ay nagpapakita rin ng mas malaking aktibidad sa mga karaniwang araw, na humahantong sa kumpanya na maniwala na ito ay mas partikular na nauugnay sa mga araw ng trabaho, at sa gayon ay isang taong may trabaho, sabi ni WizSec.

Ang mahabang pagkalat ng mga oras ay nagpapahiwatig din na maaaring may access ang operator ni Willy sa bahay at trabaho. Ang bot ay kilala na gumagana sa mga panahong walang access ang ibang mga user sa system ng Mount Gox, na nagpapahiwatig ng panloob na impluwensya.

Mahabang daan sa unahan

Sinabi ng WizSec na mayroon pa ring ilang isyu na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Hindi pa alam ng security consulting firm kung paano nadeposito ang ganoong kalaking halaga ng pera sa exchange nang hindi nag-aalarma.

Higit pang impormasyon ay kailangan din patungkol sa kung ano ang nangyari sa mga bitcoin na binili ni Willy, pati na rin ang USD na "reverse Willy" ay naipon noong Pebrero.

Hindi rin malinaw ang layunin ni Willy. Higit pang kalinawan ang kailangan upang matukoy kung ito ay isang kasangkapan lamang sa pagbili o kung sinubukan nitong manipulahin ang presyo sa merkado.

Mayroon ding mga katanungan tungkol sa lokasyon ni Willy at kung ito ay tumatakbo sa panloob na network ng Mt Gox o may kaugnayan dito.

Sa wakas, sinabi ng WizSec na sinisiyasat pa rin nito ang papel na ginampanan ni Willy sa mga Events na humahantong sa pagbagsak ng Mt Gox at hinihimok ang sinumang may impormasyon na may kaugnayan sa kaso na sumulong.

"Matagal na kaming nagtitipon ng mga piraso sa puzzle, at nakakatulong ang bawat piraso," sabi nito.

Mga larawan sa pamamagitan ng WizSec