ARK Invest утверждает, что оптимальное распределение Bitcoin портфеля на 2023 год составляет 19,4%

Bitcoin (BTC) является эффективным диверсификатором и противовесом традиционным классам активов, а оптимальное распределение в инвестиционном портфеле составляет чуть менее 20%, пишет Кэти Вуд из ARK Invest в своем Ежегодный отчет о Больших Идеяхна 2024 год.

«За последние семь лет Bitcoin зарегистрировал годовую доходность, намного превосходящую доходность основных классов активов, при этом оптимальное распределение выросло до 19,4% в 2023 году», — написала фирма. «Наш анализ показывает, что распределение 19,4% на Bitcoin в 2023 году максимизировало бы скорректированную на риск доходность портфеля».

Оптимальное распределение составило 0,5% в 2015 году и 6,2% в 2022 году.

«Bitcoin — это не просто новый вариант инвестиций, а жизненно важный компонент диверсификации инвестиционных портфелей, предлагающий беспрецедентный потенциал роста среди цифровых активов», — добавила компания.

Низкая пятилетняя корреляция биткоина с традиционными активами, равная 0,27, подчеркивает его преимущества в плане диверсификации, и даже минимальные вливания институциональных инвесторов могут существенно повлиять на его цену, учитывая огромную глобальную базу инвестиционных активов в размере 250 триллионов долларов, пишет ARK.

Лидирующая по рыночной стоимости Криптовалюта выросла на 77,8% за последний год. по данным CoinDesk Данные Индексы .

В недавнем отчетеJPMorgan приписывается Недавняя опережающая динамика биткоина и рекордный для года рост институционального спроса, подчеркнутые значительным притоком средств в крупные кошельки и резким ростом фьючерсов на Bitcoin на CME, используемых преимущественно учреждениями.

Однако, этоИнституционально-ориентированный Rally , возможно, подходит к концуИндикатор Guppy, спровоцировавший 70%-ный Rally Bitcoin в конце 2023 года, теперь сигнализирует о потенциальном медвежьем спаде.

В отчете ARK также отмечается, что большинство зимних Криптo кризисов 2022–2023 годов подошли к концу. FTX недавно объявилчто он планирует полностью рассчитаться с кредиторами, в то время какCelsius распределит 3 миллиарда долларови распределение акций в новом предприятии в рамках урегулирования его банкротства.