Numeraire

Numeraire — це платформа, розроблена компанією Numerai для покращення якості та надійності прогностичних моделей у змаганнях з фінансової науки даних. Вона вирішує проблему перенавчання — коли моделі добре працюють на історичних (тренувальних) даних, але провалюються на невідомих (реальних) даних — шляхом введення механізму ставків, пов'язаного з упевненістю в моделі.

Учасники машинного навчання від Numerai створюють прогностичні моделі, використовуючи надані дані, і подають свої прогнози, не маючи доступу до сирих наборів даних. Щоб сигналізувати про свою впевненість у своїх моделях, дата-сайентисти ставлять токени, а їхня винагорода базується на тому, наскільки добре їхні моделі працюють на невідомих даних. Це створює стимул для учасників зосередитися на розробці моделей, які узагальнюють, замість оптимізації для історичного набору даних.

Платформа також впроваджує новий механізм, який вирівнює економічні стимули з ефективністю, допомагаючи виявляти моделі, які мають більше шансів на успіх в умовах реального ринку. Кінцева мета полягає в покращенні інвестиційних стратегій хедж-фонду Numerai, інтегруючи краудсорсингову інтелектуальність і зменшуючи сприйнятливість до перенавчання даних.

NMR — це токен на основі Ethereum стандарту ERC-20, який використовується як механізм ставок у екосистемі Numerai. Його основні функції:

• Ставки на прогнози: Дата-сайентисти подають прогнози та ставлять токени NMR, щоб висловити свою впевненість у виконанні своєї моделі.

• Стимулювання ефективності: Учасники з точними моделями на невідомих даних отримують винагороду у фіатній валюті, а їхні ставки NMR повертаються.

• Штраф за погану ефективність: Якщо прогнози виявляються невдалими, поставлені токени NMR можуть бути знищені (спалені), що запроваджує економічну вартість перенавчання або поганого моделювання.

Токен не використовується для сплати зборів чи доступу до платформи. Натомість, він слугує механізмом для виявлення впевненості користувачів у своїх моделях і вирівнювання стимулів серед учасників. Процес ставок регулюється системою голландських аукціонів, яка коригує винагороди на основі ефективності та відносної впевненості.