eToro lance un portefeuille de Crypto pondéré par les mentions sur Twitter

Cet abîme notoire de Crypto Twitter - où l'armée XRP patrouille, les altcoins prospèrent et faiblit, et @Vitalik99832182 vous promet une infinité ETH - a reçu un nouveau jouet aujourd'hui : un portefeuille Crypto eToro calibré en fonction de la teneur de ses tweets.

Le nouvel instrument financier s'appelleLePortfolio de copie TIE-LongOnly, et, dès mardi matin, il était disponible sur la plateforme de trading d'eToro avec un buy-in minimum de 2 000 $. Il s'agit d'un partenariat entre la plateforme d'échange eToro et le cabinet d'analyse de données TIE, qui s'approvisionne en tweets (environ 850 000 000 par jour) auprès de Social Marchés Analytics.

Avec un système d'IA parcourant cet énorme trésor et de multiples points de référence pour le comparer, le réseau calibre un portefeuille Crypto optimal en fonction des sentiments de ces tweets, a déclaré Joshua Frank, PDG de The TIE, à CoinDesk.

Au lancement, le portefeuille comprenait cinq Crypto actifs différents : 47,24 % de DASH; 23,92 % EOS; 21,86 % de XRP; 5,01 % de MIOTA ; et 1,97 % ETC. Il est rééquilibré chaque mois.

La théorie de Frank : il n’y a pas de meilleure source d’informations sur les mouvements du marché des Crypto que Twitter – « en quelque sorte l’épicentre de l’univers des Crypto ».

«La Crypto reste une classe d’actifs portée par la sagesse de la foule. »

De l'argent à gagner

« Il n'y a rien qui détermine fondamentalement la valeur des Crypto», a déclaré Frank. « Il n'y a ni bénéfices, ni dividendes, ni revenus. »

En l'absence des indicateurs habituels qui influencent la valeur des Crypto sur le marché boursier, le sentiment des investisseurs joue un rôle prépondérant dans la détermination de la valeur des différents actifs Crypto , affirme-t-il. Les Crypto se négocient presque entièrement en fonction des perspectives du public.

Et les perspectives publiques se forgent sur Twitter.

Comme une grande boule tourbillonnante de nouvelles explosives, les quelque 50 000 tweets Crypto quotidiens que l'algorithme de TIE balaie parmi les 850 000 000 de publications quotidiennes de Twitter influencent les Marchés, le sentiment des investisseurs et, en fin de compte, le prix des différents actifs Crypto .

C'est le ciment qui influence le marché et qui raconte l'histoire des traders de Crypto . Frank a déclaré qu'il s'agissait donc d'un ensemble de données de grande valeur pour tout investisseur.

Mais jusqu'à présent, Frank a déclaré qu'une plateforme avec le niveau de sophistication en temps réel de The TIE n'était disponible que pour les gestionnaires de fonds spéculatifs et leurs clients privés, qui pouvaient accéder à la Twittersphère et la passer au crible avec le même flux de données Social Marchés Analytics (SMA) que The TIE utilise. SMA octroie une licence pour le « firehose » de Twitter - le flux de tweets quotidien complet - directement depuis Twitter.

(Le TIE est une émanation de SMA, et Frank a déclaré que SMA reste un investisseur.)

Désormais, toute personne possédant un compte eToro peut accéder directement au flux de données via le nouveau portefeuille.

« Il apporte des stratégies et des capacités d'investissement qui étaient jusqu'à présent réservées aux fonds spéculatifs Crypto à l'investisseur de détail moyen », a déclaré Guy Hirsch, directeur général américain d'eToro, à CoinDesk.

Le résultat aurait été rentable par le passé, indiquent eToro et The TIE à CoinDesk. Les entreprises ont testé leur algorithme sur deux années de contenu Crypto sur Twitter, à partir d'octobre 2017, et ont constaté que le portefeuille résultant aurait généré un rendement de 281 % après frais. Un portefeuille composé des mêmes Crypto n'aurait généré qu'un rendement de 29 %.

Comment ça marche

Les algorithmes du portefeuille TheTie-LongOnly choisissent entre 13 pièces différentes : BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC et ADA. eToro et The TIE n'ont pas encore discuté de l'ajout de nouvelles pièces, mais prévoient de le faire dans les années à venir.

L'un des défis de l'utilisation de Twitter comme base de données est de filtrer le contenu réel du faux. Frank a déclaré qu'une grande partieCrypto TwitterL'activité est frauduleuse, soit à cause de comptes de robots, soit à cause de complices désignés, ce qui peut être décourageant de tout parcourir.

« Nous éliminons en fait environ 90 % des tweets parce que nous pensons qu’ils proviennent de robots ou de personnes essayant de manipuler le marché. »

Mais avant même que l’algorithme n’écrase les robots, et bien avant de juger si un tweet emploie un sentiment positif ou négatif, il doit deviner si le tweet concerne réellement la Crypto.

« Nous devons identifier et évaluer la pertinence de chaque tweet individuel », a déclaré Frank.

Cela peut être plus difficile qu'il n'y paraît ; Frank a déclaré qu'il existe 80 mots-clés qui se chevauchent entre les Marchés de la Crypto et d'autres domaines.

Ce tweet EOS fait-il référence à la blockchain et au jeton EOS , ou à la célèbre gamme d'appareils photo Canon ? Le traitement du langage naturel et un dictionnaire complet des mots clés permettent de le comprendre.

Une fois ces problèmes résolus, l'analyse des sentiments peut commencer. Les sentiments des tweets sont comparés entre eux, et non à ceux d'autres cryptomonnaies.

« Nous savons, par exemple, qu'il existe de nombreux partisans du XRP qui publient des tweets positifs », a expliqué Frank. « Nous nous demandons donc dans quelle mesure les conversations sur le XRP sont plus positives ou négatives aujourd'hui qu'au cours des sept derniers jours » pour en tenir compte.

Le jeu long de LongOnly

Le composite qui en résulte est, comme on pouvait s'y attendre, aussi HODL-coaster émotionnel que n'importe quelle autre cryptomonnaie. En janvier 2019, le portefeuille aurait perdu 17 % avant de rebondir de 410 % en février, comme le montre une analyse des projections rétroactives de TheTIE-LongOnly.

Stuart Colianni, étudiant diplômé en apprentissage automatique à Georgia Tech,qui a étudié la relation entre le sentiment sur Twitter et les valorisations des Cryptoau programme de gestion de l'information de Stanford, a déclaré à CoinDesk que des fluctuations massives pourraient rebuter les investisseurs.

« Bien que le concept soit vraiment bon et probablement un terrain fertile pour la recherche de nouvelles stratégies d’investissement, les gens doivent simplement se méfier du niveau de risque auquel ils sont potentiellement exposés. »

Mais The TIE prévoit également de créer des portefeuilles de tweets sentimentaux pour les investisseurs à la constitution fragile. Un produit en développement consiste à prendre des positions longues et courtes à 50 % « pour une exposition nette au marché nulle », a déclaré Frank.

Tout cela vise à favoriser l'adoption massive des cryptomonnaies, a déclaré Hirsch, le gérant d'eToro. Il considère le nouveau portefeuille comme un investissement accessible, notamment pour les personnes curieuses des cryptomonnaies, encore perplexes face à la blockchain.

« Nous espérons que cela donnera aux personnes hésitantes à propos des Crypto un moyen d'accéder à cette classe d'actifs, plutôt que d'essayer de déterminer par elles-mêmes quand vendre et quand acheter. »

Illustration via CoinDesk