Фонды с кредитным плечом CME повышают ставки против Bitcoin до рекордно высокого уровня на фоне резкого роста премий за фьючерсы

Фонды с кредитным плечом на Чикагской товарной бирже (CME) повысили свои ставки на фоне роста Bitcoin до рекордного максимума на неделе, завершившейся 19 октября, возможно, чтобы извлечь выгоду из увеличивающегося разрыва между ценами на фьючерсных и спотовых Рынки .

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) об обязательствах трейдеров, опубликованный в пятницу, показал, что за семь дней до 19 октября чистая короткая позиция фондов с заемными средствами составила 31 000 контрактов, что на 6 000 больше, чем на предыдущей неделе.

Рекордные короткие позиции по кредитным фондам не обязательно означают, что у этих трейдеров был медвежий уклон. Они могли увеличить короткие позиции на фьючерсном рынке и одновременно купить Криптовалюта на спотовом рынке, забронировав так называемый керри-трейд.

Стратегия применяется, когда фьючерсы торгуются со значительной премией к спотовой цене, и сделки могут принести прибыль от возможного сближения цен на двух Рынки.

Годовая премия по фьючерсным контрактам на Bitcoin с ближайшим сроком исполнения выросла с 1% до 20% в преддверии запуска Bitcoin Strategy ETF от ProShares запуск18 октября и в последний раз была на уровне 13%. Трехмесячная скользящая премия также выросла с 3% до 16%, прежде чем снизиться до 11,7%.

Фонд ETF ProShares, инвестирующий в фьючерсные контракты на Bitcoin , котирующиеся на CME, в прошлый вторник уверенно дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как фонд ETF Valkyrie, основанный на фьючерсах, пошел в эфир в пятницу.

Ранее в этом месяце аналитикипредупреждалроста фьючерсных премий и возобновления интереса к арбитражу наличными и позициям с переносом.

Читайте также:Фонды Bitcoin Futures ETF могут повысить доходность Cash and Carry