Set Protocol lancia i bot strategici per il trading di Ethereum

Imposta laboratori

, piattaforma di investimento con sede a San Francisco, ha presentato uno strumento di trading finanziario basato su Ethereum che cattura gli attributi volatili delle criptovalute a vantaggio dell'investitore.

Il "Trend Trading ETH 20 Day Simple Moving Average Crossover Set" utilizza una "media mobile" back-tested di due anni per catturare lo slancio delle oscillazioni dei prezzi e limitare le perdite sul mercato.

L' ETH Crossover Set utilizza il token ERC20 per rappresentare i fondi dell'utente come Ether o come USDC stabile di Coinbase. Il Set impiega due oracoli di prezzo ETH/USD di MakerDAO per tracciare il prezzo giornaliero e la media mobile di Ether ed è programmato per effettuare scambi "ogni volta che il prezzo corrente di ETH incrocia l'indicatore della media mobile semplice a 20 giorni".

Se il Set è attualmente in ETH e il prezzo scende sotto la media mobile, ribilancia ETH in USDC. Allo stesso modo, se il Set è attualmente in ETH e il prezzo sale sopra la media mobile, ribilancia USDC in ETH. "In sostanza, faresti momentum investing o swing trading", ha affermato il CEO dell'azienda Felix Feng.

Ha detto:

"In genere, il momentum trading è efficace nei Mercati che 1) non hanno modelli di valutazione, 2) hanno grandi quantità di volatilità e 3) hanno frequenti errori di prezzo. Il momentum investing non è in genere utilizzato in azioni, obbligazioni o opzioni statunitensi, poiché hanno modelli di valutazione chiari (ad esempio analisi FLOW di cassa scontato per le azioni e Black Scholes per le opzioni). Tuttavia, per materie prime e asset come le Cripto , il momentum trading può essere una strategia efficace che consente di proteggersi dalle perdite nei trend al ribasso e di catturare il calo nei trend al rialzo. Sulla base dei dati storici, questa potrebbe essere una strategia estremamente efficace, finché non verrà elaborato un modello di valutazione."

Invece di rivedere manualmente le linee di tendenza ed eseguire operazioni su borse centralizzate, o delegare queste decisioni a un gestore di un hedge fund, Set applica indicatori tecnici codificati in contratti intelligenti per eliminare le decisioni Human dalle operazioni quantitative.

Un periodo di conferma da sei a dodici ore impedisce scambi non necessari. Inoltre, il protocollo è programmato con un intervallo di ribilanciamento minimo di quattro giorni.

La media mobile viene calcolata registrando i prezzi giornalieri in uno smart contract DailyPriceFeed e prendendo la media dei dati sui prezzi degli ultimi 20 giorni. I dati sui prezzi sottostanti provengono dagli oracoli sui prezzi di MakerDAO.

In questo senso, il Set è simile ai bot di trading sugli exchange, tuttavia, "invece di impostare l'infrastruttura del bot di trading, gli utenti sottoscrivono la strategia acquisendo un token ERC20", ha affermato Feng.

La procedura automatizzata la differenzia anche dai concorrenti Finanza decentralizzata Melonport e BeToken, che sono “simili ma operano più come hedge fund decentralizzati”.

Imposta protocollo

L'azienda ha distribuito ilImposta protocollo alla rete principale Ethereum nell'aprile 2019, insieme al lancio di TokenSets, dApp e due strategie di trading: Buy and Hold e Range Bound.

Buy and Hold è simile a un fondo indicizzato tradizionale, in cui ONE token Set è garantito da più asset sottostanti, in questo caso BTC ed ETH, che si ribilanciano automaticamente tornando a un'allocazione target. Attualmente, gli utenti possono investire in una strategia equamente ponderata o suddivisa al 75/25 percento.

Le strategie Range Bound sono simili al possesso di un portafoglio di denaro contante e asset volatili rappresentati come token. Utilizza DAI come "denaro contante" e ETH o BTC come asset volatile.

TokenSets non è un'azienda di custodia e ha circa 400 utenti unici che rappresentano $430.000 in asset collateralizzati. Attualmente non applica commissioni.

"Dato che i Set possono essere configurati per riequilibrare qualsiasi indicatore on-chain, possiamo anche creare strategie di trading basate su indicatori fondamentali e alla fine combinare più indicatori per creare strategie algoritmiche complesse", ha affermato Feng. Ha citato medie mobili esponenziali, indici di forza relativa e divergenza di convergenza della media mobile.

Set Labs, la società dietro Set Protocol, è stata fondata nel 2017. Non è ancora redditizia, ma ha completato una serie di raccolte di fondi iniziali di 2 milioni di dollari guidata da Craft Ventures e Vy Capital con la partecipazione di Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital e l'investitore informale Scott Belsky.

Immagine in miniatura aziendale tramiteImmagine di Shutterstock