Set Protocol lança bots de estratégia de negociação Ethereum

Conjunto de laboratórios

, plataforma de investimento sediada em São Francisco, revelou um instrumento de negociação financeira baseado em Ethereum que captura os atributos voláteis da criptomoeda para o benefício do investidor.

O "Trend Trading ETH 20 Day Simple Moving Average Crossover Set" usa uma "média móvel" testada em dois anos para capturar o momentum das oscilações de preço e limitar perdas no mercado.

O ETH Crossover Set usa o token ERC20 para representar os fundos do usuário como Ether ou como USDC estável da Coinbase. O Set emprega dois oráculos de preço ETH/USD da MakerDAO para rastrear o preço diário e a média móvel do Ether e é programado para fazer negociações "sempre que o preço atual do ETH cruzar o indicador de Média Móvel Simples de 20 Dias".

Se o Set estiver atualmente em ETH e o preço cair abaixo da média móvel, ele reequilibra ETH em USDC. Da mesma forma, se o Set estiver atualmente em ETH e o preço cair acima da média móvel, ele reequilibra USDC em ETH. “Basicamente, você estaria investindo em momentum ou fazendo swing trading”, disse o CEO da empresa, Felix Feng.

Ele disse:

"Normalmente, a negociação de momentum é eficaz em Mercados que 1) não têm modelos de avaliação, 2) têm grandes quantidades de volatilidade e 3) têm precificações incorretas frequentes. O investimento de momentum não é normalmente usado em ações, títulos ou opções dos EUA - pois eles têm modelos de avaliação claros (por exemplo, análise de FLOW de caixa descontado para ações e black Scholes para opções). No entanto, para commodities e ativos como Cripto - a negociação de momentum pode ser uma estratégia eficaz que permite proteção contra perdas em tendências de baixa e captura de subsidência em tendências de alta. Com base em dados históricos, esta pode ser uma estratégia extremamente eficaz - até que um modelo de avaliação seja descoberto."

Ao contrário de revisar manualmente as linhas de tendência e executar negociações em bolsas centralizadas, ou delegar essas decisões a um gerente de um fundo de hedge, o Set aplica indicadores técnicos codificados em contratos inteligentes para remover decisões Human de negociações quantitativas.

Um período de confirmação de seis a doze horas previne negociações desnecessárias. Além disso, o protocolo é programado com um intervalo mínimo de rebalanceamento de quatro dias.

A média móvel é calculada registrando preços diários em um contrato inteligente DailyPriceFeed e tomando a média dos últimos 20 dias de dados de preço. Os dados de preço subjacentes são originados dos oráculos de preço do MakerDAO.

Nesse sentido, o Set é semelhante aos bots de negociação em bolsas – no entanto, “em vez de os usuários configurarem a infraestrutura de bots de negociação, eles assinam a estratégia adquirindo um token ERC20”, disse Feng.

O procedimento automatizado também o diferencia dos concorrentes de Finanças descentralizadas Melonport e BeToken, que são “semelhantes, mas operam mais como fundos de hedge descentralizados”.

Definir Protocolo

A empresa implantou oDefinir Protocolo sistema para a rede principal Ethereum em abril de 2019, juntamente com o lançamento do TokenSets, do dApp e de duas estratégias de negociação: Buy and Hold e Range Bound.

Buy and Hold é semelhante a um fundo de índice tradicional, onde um token Set é garantido por vários ativos subjacentes, neste caso BTC e ETH, que reequilibram automaticamente de volta para uma alocação alvo. Atualmente, os usuários podem investir em uma estratégia de divisão igualmente ponderada ou 75/25 por cento.

As estratégias Range Bound são semelhantes a manter um portfólio de dinheiro e ativos voláteis representados como um token. Ela usa DAI como “dinheiro” e ETH ou BTC como um ativo volátil.

TokenSets não é custodial e tem aproximadamente 400 usuários únicos representando $430.000 em ativos colateralizados. Atualmente, não cobra taxas.

“Como os Sets podem ser configurados para rebalancear em qualquer indicador on-chain, também podemos construir estratégias de negociação baseadas em indicadores fundamentais e, eventualmente, combinar múltiplos indicadores para construir estratégias algorítmicas complexas”, disse Feng. Ele citou médias móveis exponenciais, índices de força relativa e divergência de convergência de média móvel.

A Set Labs, empresa por trás do Set Protocol, foi fundada em 2017. Ela ainda não é lucrativa, mas concluiu uma série de arrecadações de fundos iniciais de US$ 2 milhões lideradas pela Craft Ventures e Vy Capital com a participação da Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital e do investidor anjo Scott Belsky.

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