Bitcoin potrebbe muoversi di $ 5.000 dopo il vertice Cripto della Casa Bianca; probabile volatilità di ETH e SOL : STS Digital

Se hai intenzione di disconnetterti dagli schermi di trading questo fine settimana, pensaci due volte. L'analisi della società di trading di asset digitali STS Digital suggerisce che il summit Cripto della Casa Bianca di venerdì potrebbe portare a un'attività più intensa, con un'oscillazione del prezzo di $ 5K in BTC.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha promesso una riserva strategica Cripto in vista delle elezioni di novembre, ospiterà i migliori giocatori del settore, tra cui Coinbase, Chainlink ed Exodus.

L'ultimovoce suggerisce che al vertice, Trump potrebbe annunciare la creazione di una riserva strategica Bitcoin (BTC), allontanandosi dal Dichiarazione informativa della domenica che accennava al paniere di altcoin come XRP , ADA di Cardano e Solana (SOL) insieme a BTC ed ether (ETH) come CORE.

I prezzi delle opzioni BTC, ETH e SOL su Deribit suggeriscono che i trader si stanno preparando a un fine settimana volatile dopo il vertice.

" I Mercati delle opzioni stanno mostrando nervosismo (e illiquidità) in vista del weekend e della serie di potenziali. Lo spread IV [volatilità implicita] tra venerdì e sabato è di quasi 25 vol su tutta la linea, con le scadenze di venerdì che non raggiungono la varianza prevista", ha detto a CoinDesk Jeff Anderson, responsabile dell'Asia presso STS Digital.

La volatilità implicita, una metrica derivata dal prezzo delle opzioni, indica quanto i trader si aspettano che il prezzo dell'asset fluttui in un periodo specifico. Le opzioni sono contratti derivati che danno all'acquirente il diritto di acquistare o vendere l'asset sottostante a un prezzo predeterminato in una data successiva.

Giovedì mattina, le opzioni Bitcoin in scadenza venerdì suggerivano una volatilità implicita annualizzata del 56%, mentre quelle in scadenza sabato erano scambiate all'80% di volatilità. Il gap di 24 punti indica aspettative di una maggiore turbolenza dei prezzi dopo il summit di venerdì.

Un andamento simile è stato osservato per le opzioni su etere e Solana .

La tabella mostra le volatilità implicite e future per BTC, ETH e SOL e i breakeven straddle (oscillazioni di prezzo previste).

La volatilità forward viene calcolata confrontando la volatilità implicita delle opzioni con scadenze diverse e indica la volatilità prevista nel periodo compreso tra due date di scadenza specificate, in questo caso venerdì e sabato.

La volatilità forward del 105% BTC si traduce in un movimento di prezzo previsto del 5,5% tra venerdì 08:00 UTC e sabato 08:00 UTC. (Le opzioni Deribit scadono alle 08:00 UTC).

In altre parole, BTC potrebbe oscillare di quasi $ 5.000 in entrambe le direzioni dopo il summit. Le volatilità ETH e SOL stanno prezzando un movimento rispettivamente di $ 135 e $ 13.

Secondo Anderson, le aspettative di un'elevata volatilità spesso finiscono per essere deluse.

"Molto spesso, una grande volatilità attesa come questa è una delusione per le Cripto , poiché le aspettative > realtà. Detto questo, i pareggi non sembrano grandi e le opzioni sono di gran lunga la mossa più sicura per le visioni direzionali in questo ambiente", ha detto Anderson, sottolineando i rischi impliciti nell'accettare scommesse direzionali su opzioni in scadenza il 14 marzo.

"Ci aspettiamo che i prezzi delle opzioni a lungo termine scendano dopo l'evento, man mano che i timori si attenuano e la volatilità diminuisce", ha osservato Anderson.