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La call da 100.000 $ di Duplicate Bitcoin supera quella da 120.000 $, diventando l'opzione più popolare su Deribit.
I trader optano per una scommessa più conservativa, rivalutando le proprie aspettative sulla scia della recente svendita dei prezzi.
Що варто знати:
- La recente flessione del mercato Cripto ha portato i trader a rivalutare le loro aspettative rialziste, spostando la scommessa sulle opzioni Bitcoin più popolare dalla call da $ 120.000 a quella da $ 100.000.
- La call da 100.000 $ ha ora un interesse aperto nozionale di 1,55 miliardi di $, rispetto agli 1,33 miliardi di $ della call da 120.000 $.
- Dopo maggio, la quotazione rimane rialzista a favore delle opzioni call, con un valore in dollari del numero totale di call aperte al momento della stampa superiore a 16 miliardi di dollari.
Duplicato La recente flessione del mercato Cripto ha fatto sì che la scommessa sulle opzioni Bitcoin (BTC), un tempo molto popolare, da 120.000 $, perdesse il primato a favore della scommessa da 100.000 $, segno che i trader stanno rivalutando le loro aspettative rialziste.
Al momento della stampa, la call da $ 100.000 era il contratto di opzioni BTC più popolare in borsa, vantando un interesse aperto nozionale di $ 1,55 miliardi. L'interesse aperto nozionale rappresenta il valore in dollari del numero di contratti di opzioni attivi in un dato momento.
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Nel frattempo, la chiamata da 120.000 dollari,l'ex leader fino al mese scorso, si collocava al secondo posto, con un interesse aperto nozionale di 1,33 miliardi di dollari.
Una call dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data successiva. Un acquirente di call è implicitamente rialzista sul mercato. Quindi, un significativo accumulo di open interest in call out-of-the-money con strike più elevato, come $ 100.000 e $ 120.000, riflette aspettative rialziste.
Lo spostamento verso il basso della call più preferita verso lo strike di $ 100.000 mostra probabilmente che i trader stanno optando per una scommessa più conservativa sulla scia del recente crollo dei prezzi sotto gli $ 80.000. Inoltre, potrebbe segnalare una più ampia rivalutazione del sentiment rialzista.
Le inversioni di rischio a 25 delta, che misurano la differenza tra la volatilità implicita (domanda) per le call con strike più alto rispetto alle put con strike più basso, mostrano letture negative o bias per le opzioni put protettive fino alla scadenza di fine maggio. Rappresentano i timori di un calo prolungato dei prezzi sul mercato.
Il prezzo rimane rialzista a favore delle opzioni call dopo maggio. Inoltre, il valore in dollari del numero totale di call aperte al momento della stampa era di oltre 16 miliardi di $, quasi il doppio di 8,35 miliardi di $ in opzioni put.
