First Mover Americas: A volatilidade implícita do Bitcoin aumenta, o S&P 500 vê a cruz da morte

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Aqui está o que está acontecendo esta manhã:

• Movimentos de mercado:A volatilidade implícita do Bitcoin aumenta antes da decisão da taxa do Fed
• Cantinho do Cartista:Cruz da morte no S&P 500.

E confira oCoinDesk TV mostrar "Primeiro Motorista,” apresentado por Christine Lee, Emily Parker e Lawrence Lewitinn às 9:00 da manhã, horário do leste dos EUA. O show de hoje contará com convidados:

• Michael Safai, sócio-gerente, Dexterity Capital
• Robbie Ferguson, cofundador e presidente da Immutable
• Bohdan Opryshko, Diretor de Operações, Everstake

Movimentos de mercado

Por Omkar Godbole

A volatilidade implícita do Bitcoin está aumentando antes da decisão da taxa do Federal Reserve, o que talvez seja um sinal de que os traders estão configurando posições de opções que se beneficiariam das oscilações de preço da principal Criptomoeda.

A volatilidade implícita anualizada de um mês, as expectativas dos investidores para turbulência de preços nas próximas quatro semanas, aumentou de 68% para 77% neste mês, de acordo com dados fornecidos pela Skew. Os indicadores de três e seis meses subiram de aproximadamente 67% para 74%.

Mais importante, a volatilidade implícita de três meses voltou a ficar acima da volatilidade realizada retrospectiva, tendo apresentado desempenho inferior ao mesmo no início deste mês.

Um aumento na volatilidade implícita indica aumento na demanda por opções, que são instrumentos de hedge. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado em ou antes de uma data específica. Uma opção de venda representa o direito de vender.

Traders experientes usam opções para proteger riscos de alta ou baixa e frequentemente compram ambas para capturar retornos de qualquer divulgação de dados macro ou volatilidade relacionada a eventos binários. Comprar opções de compra e venda representa uma visão otimista sobre a volatilidade.

Várias ordens para straddles e strangles cruzaram a fita nos últimos dias, de acordo com o rastreador de fluxos de opções de Cripto da plataforma de tecnologia de balcão Paradigm, baseado no Telegram. As estratégias de straddle e strangle envolvem a compra de opções de compra e venda e permitem que os investidores lucrem com grandes movimentos no ativo subjacente.

O Fed provavelmente aumentará as taxas em 25 pontos-base na quarta-feira. E embora os Mercados possam ter precificado o aumento, uma orientação potencialmente agressiva pode injetar volatilidade no mercado, trazendo ganhos para compradores de volatilidade.

Embora os indicadores de volatilidade implícita tenham subido antes do anúncio do Fed, no geral eles estão bem abaixo das máximas observadas em outubro e novembro.

Além disso, a forma como as opções são precificadas sugere que a compra tem se concentrado principalmente em opções de compra de duração mais longa ultimamente. Talvez esses traders estejam se protegendo contra o risco de um grande movimento para o lado mais alto em um horizonte de tempo de três meses a um ano.

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Cruz da Morte no S&P 500

Por Omkar Godbole

O gráfico diário do S&P 500, índice de referência de Wall Street, mostra uma cruz da morte, uma cruz de baixa das médias móveis (MMs) de 50 e 200 dias.

O indicador de baixa de longo prazo é acompanhado por um colapso de cabeça e ombros, também um padrão de baixa.

O Bitcoin tende a se mover mais ou menos em linha com os Mercados de ações.