Познакомьтесь с ботами, которые позволят вам торговать Bitcoin во сне

Со всеми обвинениями в адрес автоматизированного торгового бота Mt. Gox, который был назван «Вилли», алгоритмическая торговля получает плохую репутацию. Однако использование ботов для торговли на финансовых Рынки является давно устоявшейся и законной деятельностью – и это проще, чем где-либо на Рынки Криптовалюта .

Итак, как работают эти боты и могут ли они действительно принести вам деньги?

Торговые боты — это программы, которые напрямую общаются с финансовыми биржами и размещают заказы на покупку и продажу от вашего имени. Они принимают эти решения, наблюдая за ценовыми движениями на рынке и реагируя в соответствии с набором предопределенных правил.

Джозеф Ли — живое доказательство того, что они могут зарабатывать деньги. Ли, которыйоснован биржа деривативов BTC.sx, создала свой торговый движок на основе алгоритмических торговых ботов, которые он написал сам и использовал в период с 2011 по 2013 год.

Он утверждает, что превратил простой заказ на покупку на $100 в $200 000 прибыли с помощью своей частной армии программного обеспечения. Хотя это кажется удивительным, дьявол кроется в деталях: большая часть этого роста цен связана с огромным ростом цен на Bitcoin в конце прошлого года.

На самом деле, реальная прибыль гораздо более незначительна, сказал он.сказал, так что T рассчитывайте установить плагин и написать свою собственную историю о том, как из грязи в князи.

Ли, который утверждает, что его боты переместили 10% всего объема рынка в первые дни, начал использовать свои методы, когдацена курс Bitcoin составил 2–4 доллара.

Маркет Maker

Первый торговый бот Ли использовал межбиржевой арбитраж, замечая разницу в ценах между ордерами на разных биржах и покупая на одних биржах и продавая на других.

«По сути, я брал ликвидность с рынка, где она была, и вливал ее на рынок, где ее T было», — объяснил он. Тогда на рынке доминировала Mt. Gox, а на других биржах цены были низкими, поскольку их предложение биткоинов было ограничено.

«Итак, я купил по дешевке на Mt. Gox и продал их на других Рынки. Я купил много Bitcoin на третичных Рынки».

Короче говоря, он выступал в роли маркет- Maker на менее известных биржах.

Устоявшаяся практика

Ли, возможно, и написал собственных ботов, но сегодня рынок ботов для торговли Bitcoin гораздо более устоялся, и несколько из них доступны в готовом виде.

Примеры включают в себяМасло Бот, который предлагает онлайн-торгового бота, доступ к которому осуществляется через плагин Google Chrome, иХаас Онлайн, которая продает персональный торговый сервер на базе Windows.КриптоТрейдерпредлагает рынок торговых ботов, который позволяет людям разрабатывать ботов, использующих различные торговые стратегии, а затем сдавать их в аренду другим.

Торговля по алгоритму T является чем-то новым в финансовом мире: компании на традиционных финансовых Рынки используют этот метод уже много лет. Однако Ли сказал, что сообщество бирж Bitcoin является ONE из первых, где биржи предоставляют компьютерам клиентов прямой доступ к рынку (DMA).

Это позволяет индивидуальным трейдерам иметь свой компьютерный доступ к электронным книгам заказов биржи напрямую. Это услуга, которая обычно доступна только брокерам и инвестиционным домам на традиционных Рынки.

«Раньше попробовать свои силы в торговле с помощью ботов могли только те, у кого была возможность заплатить более 10 000 долларов в год за терминал Bloomberg с подключением к API», — пояснил Ли.

Так почему же T все этого делают?

Пабло Лема, основатель Butter Bot, говорит, что боты — это T Технологии типа «запустил и забыл», которая позволяет дилетантам зарабатывать деньги, не прикладывая усилий:

«Торговые боты требуют от пользователей хотя бы базового понимания рынка, их необходимо модифицировать и настраивать самим пользователем в соответствии с преобладающими рыночными условиями, а также в соответствии с его собственным профилем риска».

Стратегия торгового бота

Ли начал зарабатывать на крайне неэффективном рынке, где биржи с достаточной ликвидностью можно было пересчитать по ONE .

Ситуация, хотя и требует улучшения, сейчас по крайней мере немного лучше. Возможности для межбиржевого арбитража все еще существуют, но он рекомендует использовать ботов технического анализа.

Но торговля T обязательно основана только на техническом анализе. Трудно запрограммировать компьютер так, чтобы он реагировал на фундаментальные рыночные условия, такие как, скажем, слухи о том, что китайское правительство принимает новую позицию по Bitcoin, или о закрытии последнего сайта черного рынка торговли биткоинами.

Многие боты будут использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве отправной точки. Эти средние отслеживают рыночные цены в течение установленного периода времени, и боты могут быть запрограммированы реагировать на то, что делает эта цена, например, на выход за определенные пороговые значения.

«Если у вас консервативный аппетит, выбирайте торговлю на более медленной основе», — посоветовал Ли. «Если вы выбрали дневные, а не часовые периоды, то обычно считается безопасным заняться основами трейдинга, не говоря уже о торговле ботами».

Другие предлагают внести изменения в подход EMA.

«Если вы посмотрите на самый большой недостаток EMA, то увидите, что он почти всегда слишком поздний. И это та часть, которую можно улучшить», — сказал Стефан де Хаас, основатель компании Haas Online Trading Bot, добавив.

«Это улучшение может быть достигнуто с помощьюДЕМА[двойная экспоненциальная скользящая средняя] илиТЕМА[тройная экспоненциальная скользящая средняя] вместо этого. Они имеют возможность реагировать быстрее, чем EMA, и их расчет связан с EMA, поэтому он LOOKS так же, хотя и дает лучший импульс».

Он отметил, что существуют и другие методы, такие как показатели относительной силы и регрессионный анализ.

«Этот тип анализа идеально подходит для нестабильных процессов (в данном случае — ценового рынка)», — говорит он, описывая ситуацию, которая, кажется, подводит итог непредсказуемому миру Bitcoin.

«Используя эти данные, можно понять, чего следует ожидать в [...] будущем».

Secret стратегии

Однако технический анализ — это дисциплина, и эти вещи — индикаторы, а не стратегии. Вам все равно придется придумать свой собственный набор правил торговли, если вы собираетесь сказать боту, как принимать решения.

«По-настоящему хорошие стратегии держатся в Secret и имеют закрытый исходный код», — говорит Лема. «Это делают все: [трейдеры] среднего [и] высокого уровня и клиринговые палаты. Новичку-трейдеру сложно понять рынок».

BTC или Bust, создатель Взлом Кракенабот, найденный на Cryptotrader, указывает на набор алгоритмов в библиотеке алгоритмов технического анализа, известной какТА-Либ, а также пользовательские индикаторы, разработанные автором бота. Обычно они объединяются для поиска сигналов покупки и продажи на рынке, сказал BTC или Bust CoinDesk.

В сообщении говорится, что боты могут быть запрограммированы на предиктивную или реактивную реакцию, или на комбинацию того и другого, используя эти комбинированные алгоритмы, и поясняется:

«Например, предположим, что цена Bitcoin падает. Предиктивный алгоритм может начать покупать, поскольку он ожидает, что цена быстро восстановится, в то время как реактивный алгоритм может начать продавать, поскольку он видит, что цена падает. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки — задача состоит в том, чтобы заставить бота использовать правильную стратегию в правильное время».

Возможность устанавливать эти стратегии — ONE из вещей, которая не позволит ботам разбалансировать рынок. Даже если многие люди будут их использовать, теория гласит, что различные стратегии, которые они используют, не позволят им всем двигать рынок в ONE направлении и создавать искусственный пузырь — или, что еще хуже, «вспышка крах'.

Не для всех

Бот торгует Для вас? Возможно. Они предлагают множество преимуществ, не последним из которых является возможность усердно торговать от вашего имени, 24/7, и возможность убрать все эмоции из торговли (при условии, что вы T вмешаетесь и не прекратите их, когда почувствуете иррациональное беспокойство).

С другой стороны, если у вас T финансовых познаний, чтобы разработать торговую стратегию, то боты могут просто автоматизировать ряд неудачных торговых решений на рынке.

Таким образом, для многих, кто верит в долгосрочный потенциал биткоина, самой простой торговой стратегией может стать «купи и держи».

Независимо от того, решите ли вы автоматизировать свои сделки или нет, основные правила остаются неизменными: T торгуйте больше, чем можете позволить себе потерять, и T вступайте ни в какие инвестиции, не имея хотя бы базового понимания того, что вы делаете.

Отказ от ответственности: утверждения в этой статье не следует рассматривать как инвестиционный совет, за которым лучше всего обратиться непосредственно к квалифицированному специалисту.

Роботизображение через Shutterstock