Трейдери Bitcoin опціонів роблять ставку на зростання цін після зниження волатильності

Хоча цього тижня Bitcoin піднявся на 3%, загальне торгове середовище залишається нудним, коли волатильність коливається на багаторічному мінімумі.

Десятиденна реалізована волатильність, історичний показник, зараз становить лише 20%, найнижчий рівень за два роки. Сінгапурська кількісно-торговельна компанія "це найнижчий рівень, який був зафіксований лише [вереснем і жовтнем] 2018 року. QCP Capital повідомили у своєму Telegram-каналі.

Ще восени 2018 року консолідація з низькою волатильністю завершилася великим падінням нижче 6000 доларів. Однак цього разу трейдери опціонів очікують прориву вгору.

«Оскільки минулого тижня піднялася одномісячна припущена волатильність (на тлі більшої кількості купівель колл), що призвело до помітного розходження з реалізованою волатильністю, трейдери опціонів роблять ставку на подібний вибух, щоб припинити затишшя (цього разу з проривом вгору)», — сказав QCP Capital.

Згідно з даними, наданими дослідницькою компанією з Крипто деривативів, місячна волатильність біткойна зросла з 46% до 55% за останні шість днів. Перекіс.

Неявна волатильність — це очікування ринку щодо того, наскільки ризикованим або нестабільним буде актив у майбутньому, і розраховується на основі опціону та ціни базового активу разом з іншими вхідними даними, такими як час до закінчення терміну дії.

Тим часом реалізована волатильність за один місяць знизилася з 78% до 35%. Реалізована волатильність представляє волатильність ціни, яка актуалізувалась у минулому.

Нещодавня розбіжність між двома показниками вказує на те, що трейдери ціноутворюють під час переходу від торгового середовища з низькою волатильністю до середовища з високою волатильністю протягом наступних чотирьох тижнів.

Припущена волатильність в основному зумовлена ​​чистим тиском купівлі опціонів (колл/пут). Як зазначає QCP Capital, останнє підвищення, LOOKS, було викликане збільшенням попиту на опціони колл або ставки на підвищення.

Це очевидно з того факту, що одномісячні, тримісячні та шестимісячні перекоси пут-колл мають негативні значення. Розбіжність пут-колл вимірює ціну пут відносно ціни кол.

Цього тижня місячний перекіс різко знизився з 11% до -5,4%. Від’ємні значення вказують на те, що опціони колл (або ставки на зростання) мають вищі ціни, ніж опціони пут (ставки на зростання). Таким чином, по суті, опціонні трейдери зараз налаштовані на підвищення, а колли користуються більшим попитом.

Залишається побачити, чи завершиться багатотижневий торговий діапазон від 9 000 до 10 000 доларів зростанням, як і очікувалося.

Читайте також: Материнська компанія Лондонської фондової біржі присвоює фінансові «штрих-коди» 169 криптовалютам

Технічні карти також підтверджують цей сценарій. Наприклад, у середу Криптовалюта порушила місячний канал падіння на вищій стороні, сигналізуючи про закінчення відкату від максимумів понад 10 400 доларів, які спостерігалися 1 липня.

Крім того, гістограма MACD, індикатор імпульсу, перетнула вище нуля на користь биків.

На момент публікації Криптовалюта торгується NEAR 9400 доларів США, що становить падіння на 0,57% за день.

Повідомлення:На момент написання автор не має активів у Криптовалюта .