Los futuros de Bitcoin del viernes de CME son ideales para los operadores de noticias: CF Benchmarks

• Los comerciantes que se guían por las noticias pueden establecer estrategias específicas con CMEFuturos de Bitcoin del viernes (BFF)contratos.
• Los límites de vencimiento semanales limitan la base y limitan los costos de renovación, lo que facilita una mejor rentabilidad.

Los futuros de Bitcoin (BTC) de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) que vencen el viernes son ideales para los operadores de noticias que buscan apostar por la publicación de datos económicos clave de EE. UU., dijo el director ejecutivo de CF Benchmarks, SUI Chung, al explicar el desempeño de los contratos lanzados recientemente.

El CME lanzó el 30 de septiembre futuros de viernes con liquidación en efectivo, con un tamaño de ONE de BTC y requisitos de margen más bajos, para que los inversores minoristas pudieran acceder a este producto. El contrato BFF liquida todos los viernes a las 16:00, hora de Nueva York, y replica la variante de la tasa de referencia de Bitcoin de Cf Benchmark - Nueva York (BRRNY). Un nuevo contrato se publica el jueves a las 18:00, hora de Nueva York, lo que permite a los participantes del mercado operar los dos viernes más cercanos en cualquier momento.

El gigante mundial de derivados registró un volumen de negociación en el primer día de más de 31.000 contratos en dos semanas de contratos diferentes,devenir El lanzamiento de futuros de Cripto más exitoso de la historia del exchange.

"A diferencia de los contratos mensuales, que se ven influenciados por una amplia gama de Eventos durante cuatro semanas, los contratos semanales permiten a los inversores expresar mejor sus opiniones sobre la reacción de Bitcoin a Eventos específicos, como la publicación de datos macroeconómicos de EE. UU.", dijo Chung a CoinDesk en una entrevista.

Bitcoin ha surgido como un activo macro desde la crisis inducida por el coronavirus en 2020, con comerciantes y especuladores a corto plazo haciendo apuestas siguiendo anuncios de noticias y publicaciones de datos importantes, como las cifras mensuales de inflación de EE. UU. y los datos de nóminas no agrícolas.

Los futuros del viernes brindan varios beneficios a los operadores de noticias, incluidos una base o diferencial de precios bajo en relación con los precios al contado, menores costos de renovación y estrategias comerciales más específicas.

La menor duración limita la diferencia entre los precios de futuros y los precios al contado, lo que garantiza una prima menor que la de los contratos de futuros estándar y micro mensuales. Esta prima menor implica que el coste de contango, o el coste derivado de mover posiciones desde el vencimiento inminente hasta el vencimiento del viernes siguiente, es relativamente menor que el de los contratos de duración extendida, lo que se traduce en una mayor rentabilidad.

"El horizonte temporal reducido de los contratos semanales generalmente resulta en una base baja en comparación con sus contrapartes mensuales, lo que simplifica el análisis para los operadores minoristas", dijo Chung.

Chung añadió que la alineación entre el vencimiento de los futuros del viernes y el cálculo diario del valor liquidativo de los ETF al contado que cotizan en EE. UU., la mayoría de los cuales se refieren al BRRNY, mejora la liquidez del mercado. Cuanta más liquidez, más fácil es ejecutar órdenes grandes a precios estables y más eficiente el mecanismo de Explora de precios.

Tenga en cuenta que, en las bolsas no reguladas en el extranjero, los operadores minoristas prefieren los futuros perpetuos, que utilizan el mecanismo de la tasa de financiación para KEEP los precios alineados con el mercado al contado. La comisión de financiación se cobra a los operadores cada ocho horas. Estas tasas son volátiles, lo que añade un elemento de incertidumbre e imprevisibilidad.