Numeraire

Numeraire is een platform dat is ontworpen door Numerai om de kwaliteit en betrouwbaarheid van voorspellende modellen in wedstrijden voor financiële datawetenschap te verbeteren. Het pakt het probleem van overfitting aan—waar modellen goed presteren op historische (trainings)data maar falen op ongeziene (reële) data—door een inzetmechanisme te introduceren dat is verbonden aan het vertrouwen in het model.

Deelnemers aan Numerai's machine learning toernooi bouwen voorspellende modellen met de verstrekte data en dienen hun voorspellingen in zonder toegang te hebben tot ruwe datasets. Om vertrouwen in hun modellen te signaleren, zetten datawetenschappers tokens in, en hun vergoeding is gebaseerd op hoe goed hun modellen presteren op ongeziene data. Dit creëert een stimulans voor deelnemers om zich te concentreren op het bouwen van modellen die generaliseren, in plaats van te optimaliseren voor de historische dataset.

Het platform introduceert ook een nieuw mechanisme dat economische prikkels afstemt op prestaties, waardoor modellen naar boven komen die waarschijnlijker zullen slagen onder reële marktomstandigheden. Het uiteindelijke doel is om de investeringsstrategieën van Numerai's hedgefonds te verbeteren door het integreren van door de menigte verzamelde intelligentie, terwijl de kwetsbaarheid voor dataoverfitting wordt verminderd.

NMR is een op Ethereum gebaseerde ERC-20 token die wordt gebruikt als een inzetmechanisme binnen het Numerai-ecosysteem. De belangrijkste functies zijn:

• Inzetten op voorspellingen: Datawetenschappers dienen voorspellingen in en zetten NMR-tokens in om hun vertrouwen in de prestaties van hun model uit te drukken.

• Stimuleren van prestaties: Deelnemers met nauwkeurige modellen op ongeziene data worden beloond in fiat-valuta en hun NMR-inzetten worden teruggegeven.

• Boete voor slechte prestaties: Als de voorspellingen onderpresteren, kan de ingezette NMR worden vernietigd (verbrand), wat een economische kost met zich meebrengt voor overfitting of slecht modelleren.

De token wordt niet gebruikt om kosten te betalen of toegang te krijgen tot het platform. In plaats daarvan dient het als een mechanisme om het vertrouwen van gebruikers in hun modellen te onthullen en om prikkels tussen deelnemers in lijn te brengen. Het inzetproces wordt beheerd door een Nederlands veilingsysteem dat beloningen aanpast op basis van prestaties en relatief vertrouwen.