Volume de opções de Bitcoin no Deribit atinge o nível mais alto em 22 meses, com falências bancárias gerando volatilidade

Negociação em Bitcoin (BTC) opções listadas na bolsa de Criptomoeda Deribit dispararam após falências de bancos dos EUA e a consequente volatilidade do mercado.

Opções de Bitcoin no valor de US$ 2,4 bilhões mudaram de mãos na Deribit nas últimas 24 horas, a maior contagem em um único dia desde 17 de maio de 2021, de acordo com dados rastreados pela Amberdata. O número de contratos negociados nas últimas 24 horas atingiu um recorde de 99.195 BTC no momento da publicação. O volume nocional de 24 horas em opções de ether totalizou US$ 948 milhões no momento da escrita, o maior desde novembro.

No Deribit, um contrato de opções representa 1 BTC e 1 ETH. A bolsa controla mais de 80% do mercado global de opções de Cripto . As opções dão aos traders o direito de comprar ou vender o ativo subjacente, neste caso, Bitcoin, a um preço específico, conhecido como strike, em uma data determinada. As opções de compra dão o direito de comprar, enquanto as opções de venda dão o direito de vender.

Três bancos dos EUAentraram em colapso em menos de uma semana, injetando volatilidade nos Mercados financeiros e forçando tanto os traders de Cripto quanto os de Mercados tradicionais a buscarem hedges por meio de opções. O volume em opções atreladas ao indicador de medo de Wall Street, o índice VIX, disparou para uma alta de quatro anos na semana passada, de acordo com a Reuters.

O Bitcoin inicialmente ficou sob pressão depois que o Silicon Valley Bank fechou na sexta-feira, mas recebeu uma oferta no fim de semana. Os preços subiram quase 25% desde o final da sexta-feira, com os preços ganhando 9% nas últimas 24 horas, já que a crise bancária enfraqueceu o caso de aperto monetário contínuo pelo Federal Reserve.

A volatilidade implícita anualizada de sete dias do Bitcoin, a expectativa do mercado de turbulência de preços no curto prazo, subiu para uma alta de quatro meses de 90% na terça-feira de manhã. Os indicadores de 30, 60, 91 e 180 dias também subiram, indicando aumento na demanda por opções. Um padrão semelhante é observado no mercado de opções de ether, onde a volatilidade implícita de sete dias subiu para uma alta de dois meses de 77% na terça-feira de manhã.