Крипто торгівля 101: розбіжність конвергенції ковзного середнього

Прості методи торгівлі, як-от підхід із відстеженням тенденцій, найкраще працюють під час торгівлі криптовалютами чи фінансовими Ринки загалом.

Хоча кілька технічних індикаторів допомагають визначити зміни в силі, імпульсі та тривалості тренду, жоден з них не є простішим і більш широко використовуваним, ніж розбіжність конвергенції ковзного середнього (MACD).

за визначення, MACD «перетворює два індикатори, що слідують за трендом, ковзні середні, в осцилятор імпульсу шляхом віднімання довшої ковзної середньої від коротшої ковзної середньої».

Оскільки MACD є індикатором «слідування тренду» або «відставання», він відстежує Заходи ціноутворення, які вже відбулися, щоб оцінити силу поточного тренду.

Однак, як і з більшістю індикаторів, гроші заробляються на розумінні того, як використовувати індикатор, а не на тому, як він працює, але варто пояснити внутрішню роботу MACD, щоб ви зрозуміли, чому це такий улюблений індикатор.

Побудова MACD

Існує три основні компоненти індикатора MACD: лінія MACD (блакитний осцилятор), сигнальна лінія (помаранчевий осцилятор) і гістограма.

• Лінія MACD складається з 12-періодної експоненціальної ковзної середньої (EMA) мінус 26-періодної EMA.
• Сигнальною лінією є 9-періодна EMA лінії MACD.
• Гістограма відображає різницю між лінією MACD і сигнальною лінією.

Пояснення може бути важко зрозумілим, але MACD є ONE із найпростіших у використанні індикаторів через те, наскільки просто його дані представлені візуально.

Хрест

Коли MACD перетинає вище сигнальної лінії, це називається бичачим хрестом, а коли він перетинає нижче, його називають ведмежим хрестом. Хрестики вказують на зміну моментуму тренду та представляють сигнали купівлі чи продажу залежно від типу хрестика.

BTC/USD щоденний графік

Як видно, перехрестя MACD, як правило, є підтвердженням зміни тенденції, принаймні в короткостроковій перспективі.

Наприклад, 16 листопада 2017 року лінія MACD зробила бичачий перехрест вище сигнальної лінії, представляючи сигнал на покупку. MACD залишався вище сигнальної лінії більше місяця, коли рис продовжив Rally більш ніж на 150 відсотків перед наступним ведмежим хрестом. Ведмежий хрест відбувся 20 грудня 2017 року, що сигналізує про зміну тенденції з бичачого на ведмежий.

Рекомендується використовувати MACD разом з іншими індикаторами, такими як обсяг, RSI або прайс-екшн, оскільки, як і будь-який індикатор, MACD не є точним на 100 відсотків і може подавати помилкові сигнали.

Наприклад, бичачі хрести в січні та березні були відносно рівними і не зуміли утриматися над сигнальною лінією дуже довго, що призвело до короткочасного зростання цін і поганих сигналів для покупки.

Перекуплені та перепродані

MACD чудово підходить для визначення можливих змін у тренді. Але він також може визначити ринкові умови перекупленості або перепроданості, як ми розглянемо нижче.

Умови представлені, коли MACD і сигнальна лінія відокремлені занадто далеко ONE від одного, а також від нульової лінії.

Тижневий графік BTC/USD

Як можна побачити, лінія MACD почала помітно віддалятися від сигнальної лінії в грудні 2017 року. Крім того, у цей час і MACD, і Signal були значно вище нульової лінії.

Поєднання цих двох попередило інвесторів про те, що сплеск цінових дій спричиняє надмірно розширені ринкові умови, і відкат стає ймовірним.

Нульова лінія/гістограма

Нульова лінія позначає середину осцилятора MACD. Коли 12 EMA перетинає 26 EMA, MACD перетинає нульову лінію, представляючи сигнал для покупки. І навпаки, коли 12 EMA перетинає 26 EMA, MACD перетинає нижче нульової лінії та представляє сигнал про продаж.

Гістограма (рожеві стовпчики) кількісно визначає відстань між MACD і сигнальною лінією. Гістограма друкує стовпчик над нульовою лінією, коли MACD знаходиться над сигнальною лінією, і друкує внизу, коли MACD знаходиться нижче сигнальної лінії. Розмір смужки залежить від відстані між двома лініями.

Як ви можете бачити на наведеному вище графіку, гістограма досягає свого найвищого рівня, коли MACD знаходиться в найвіддаленішій точці над сигнальною лінією, що означає, що Rally стає надмірним.

Коли відкат відбувається, ведмежий перехрест MACD і гістограма, що відступає нижче нульової лінії, закріплюють тенденцію на користь ведмедів.

Висновок

MACD є чудовим інструментом для трейдерів, які слідкують за трендом, незалежно від того, новачок ви чи професіонал.

Він відображає сигнали купівлі та продажу просто через перетин двох ліній, тож навіть найпочатківці трейдери можуть швидко освоїтися з інструментом.

Повідомлення: На момент написання автор має BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st і AMP .

Цифровий графік через Shutterstock