Cripto Trading 101: A média móvel de convergência e divergência

Métodos de negociação simples, como a abordagem de acompanhamento de tendências, funcionam melhor ao negociar criptomoedas ou Mercados financeiros em geral.

Embora vários indicadores técnicos ajudem a identificar mudanças na força, no momento e na duração de uma tendência, nenhum é mais simples e mais amplamente utilizado do que a Convergência Divergência da Média Móvel (MACD).

Por definição, o MACD "transforma dois indicadores de acompanhamento de tendências, médias móveis, em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta".

Como o MACD é um indicador de "acompanhamento de tendência" ou "atraso", ele rastreia Eventos de preços que já aconteceram para avaliar a força da tendência atual.

Como acontece com a maioria dos indicadores, ganha-se dinheiro entendendo como usar o indicador e não como ele funciona, mas vale a pena explicar o funcionamento interno do MACD para que você tenha uma ideia do porquê ele é um indicador tão querido.

Construindo o MACD

Existem três componentes principais no indicador MACD: a linha MACD (azuloscilador), a linha de sinal (laranjaoscilador) e o histograma.

• A linha MACD é composta pela média móvel exponencial (MME) de 12 períodos menos a MME de 26 períodos.
• A linha de sinal é a EMA de 9 períodos da linha MACD.
• O histograma representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Pode ser difícil entender a explicação, mas o MACD é um dos indicadores mais fáceis de usar devido à simplicidade com que seus dados são representados visualmente.

A cruz

Quando o MACD cruza acima da linha de sinal, é conhecido como uma cruz de alta e quando cruza abaixo, é conhecido como uma cruz de baixa. As cruzes indicam uma mudança no momentum da tendência e representam sinais de compra ou venda, dependendo do tipo de cruz.

Gráfico diário BTC/USD

Como pode ser visto, os cruzamentos do MACD tendem a fornecer confirmação de uma mudança de tendência, pelo menos no curto prazo.

Por exemplo, em 16 de novembro de 2017, a linha MACD fez uma cruz de alta acima da linha de sinal, apresentando um sinal de compra. O MACD ficou acima da linha de sinal por mais de um mês, quando o arroz Rally mais de 150 por cento antes de sua próxima cruz de baixa. A cruz de baixa ocorreu em 20 de dezembro de 2017, o que sinalizou uma mudança de tendência de alta para baixa.

É recomendável usar o MACD em conjunto com outros indicadores, como volume, RSI ou ação de preço, porque, como qualquer indicador, o MACD não é 100% preciso e pode emitir sinais falsos.

Por exemplo, as linhas de alta em janeiro e março foram relativamente estáveis e não conseguiram ficar acima da linha de sinal por muito tempo, resultando em recuperações de preços de curta duração e sinais de compra fracos.

Sobrecomprado e sobrevendido

O MACD é ótimo para identificar possíveis mudanças em uma tendência. Mas ele também pode identificar condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas, como exploraremos abaixo.

As condições são apresentadas quando o MACD e a linha de sinal se separam muito um do outro, bem como da linha zero.

Gráfico semanal BTC/USD

Como pode ser visto, a linha MACD começou a se afastar consideravelmente da linha de sinal em dezembro de 2017. Também nessa época, tanto o MACD quanto o Sinal estavam bem acima da linha zero.

A combinação dos dois alertou os investidores de que o aumento na ação dos preços estava causando condições de mercado excessivamente estendidas e que uma retração estava se tornando provável.

Linha zero/Histograma

A linha zero marca o ponto médio do oscilador MACD. Quando a EMA 12 cruza acima da EMA 26, o MACD cruza acima da linha zero, apresentando um sinal de compra. Por outro lado, quando a EMA 12 cruza abaixo da EMA 26, o MACD cruza abaixo da linha zero e apresenta um sinal de venda.

O histograma (barras rosas) quantifica a distância entre o MACD e a linha de sinal. O histograma imprime uma barra acima da linha zero quando o MACD está acima da linha de sinal e imprime abaixo quando o MACD está abaixo da linha de sinal. O tamanho da barra depende de quão grande é a distância entre as duas linhas.

Como você pode ver no gráfico acima, o histograma atinge seu nível mais alto quando o MACD está em seu ponto mais distante acima da linha de sinal, o que indica que o Rally está se tornando esticado demais.

Assim que o recuo ocorre, a cruz MACD de baixa e o histograma recuando abaixo da linha zero consolidam a tendência a favor da baixa.

Conclusão

O MACD é uma ótima ferramenta para traders que seguem tendências, seja você iniciante ou profissional.

Ele descreve sinais de compra e venda simplesmente pelo cruzamento de duas linhas, de modo que até mesmo os traders mais novatos podem rapidamente se familiarizar com a ferramenta.

Aviso Importante: O autor possui BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st e AMP no momento da redação deste artigo.

Gráfico gráfico digitalvia Shutterstock