Випробування Nasdaq Blockchain вирішує маржинальні вимоги «за хвилини»

Група зацікавлених сторін галузі розробила блокчейн-платформу для передачі застави центральним контрагентам під час торгівлі цінними паперами.

Оператор фондової біржі Nasdaq оголосив у вівторок, що його кліринговий підрозділ разом із постачальником послуг з цінних паперів ABN AMRO Clearing і фінансовими компаніями EuroCCP і Euroclear розробили спільну блокчейн-платформу з підтвердженням концепції (PoC).

Мета, за словами а прес-реліз, полягає в тому, щоб покривати маржинальні вимоги – потребу депонувати кошти чи цінні папери для покриття потенційних збитків – через розподілену мережу серед тих, хто надає, приймає та посередників,

Згідно з оголошенням, Nasdaq розробив PoC для розподіленої мережі, а ABN AMRO Clearing і EuroCCP створили зовнішній інтерфейс і керували інтеграцією в сервіси.

Крім того, Euroclear, ONE з найбільших розрахункових компаній у світі, обробила базові передачі застави, забезпечивши остаточний розрахунок і контролюючи дотримання нормативних вимог.

Поточна обробка застави була викликана декількома ринковими змінами, такими як подовження годин торгівлі та необхідність централізованого клірингу деривативів, що продаються поза біржами, відповідно до Регламенту європейської ринкової інфраструктури (EMIR), йдеться в релізі.

У зв’язку зі збільшенням кількості гравців на ринку з боку покупців, таких як фінансові менеджери хедж-фондів та інституційні фірми, які хочуть здійснювати кліринг своїх угод із деривативами, потреба в забезпеченні ефективного рішення щодо застави цінних паперів стала надзвичайно важливою. Зокрема, ці фірми повинні покривати маржинальні вимоги, незважаючи на те, що працюють у різних часових поясах.

Інноваційна розробка з використанням PoC дозволить учасникам ринку «обробляти маржинальний виклик, доставку застави цінних паперів і процес повернення за лічені хвилини».

Виконавчий директор EuroCCP Діана Чен сказала, що PoC може бути «надзвичайно корисним» для виконання цієї вимоги, пояснивши:

«Завдяки такому рішенню ми зможемо ефективно забезпечувати захист від ризику контрагента під час торгів акціонерним капіталом у неробочий час, одночасно зменшуючи операційні складності. Сьогодні ми обмежені розкладом роботи європейських банків або домовленостями в інших часових поясах».

Nasdaq зображення через Shutterstock