Стратегия торгового бота Ethereum «извлекла» $107 млн ​​за 30 дней, показывают исследования

Согласно новому исследованию, торговые боты, использующие предполагаемые недостатки инфраструктуры Ethereum, «извлекли» не менее 107 миллионов долларов за последние 30 дней.

Широко известная как извлеченная майнером стоимость (MEV), арбитражная стратегия заключается в том, что боты идентифицируют и нацеливают сделки, ожидающие в мемпулах Ethereum . Боты могут использовать несколько наблюдаемых методов, чтобы получить прибыль от целевой сделки. Во ONE, бот найдет прибыльную сделку, ожидающую в мемпуле. Затем он скопирует эту сделку и поднимет цену на GAS для своей транзакции. Таким образом, майнер упакует свою скопированную сделку до того, как оригинал сможет пройти.

«После анализа блокчейна Ethereum , начиная с первого блока 2020 года (9193266), мы обнаружили в общей сложности не менее 314 миллионов долларов (~540 тысяч ETH) извлеченных MEV с 1 января 2020 года», — сообщает Medium. статьяиз заявления исследовательской группы Flashbots.

Читать дальше: Новое исследование проливает свет на ведущих ботов в темном лесу Ethereum

Эта технология принесла не менее 57 миллионов долларов или 47 600 долларов.ETHтолько в январе и 107 миллионов долларов за последние тридцать дней, данные Flashbotsпоказывает. Например, эта торговля Flashbots указывает на постоянную повторную ставку по сделке, чтобы защитить ее от торговых ботов, которые ее заметили. Первоначальный трейдер добился успеха, но ценой того, что скрытые боты тратили GAS на неудачную транзакцию и увеличивали перегрузку блокчейна Ethereum .

Алекс Обадия из Flashbots рассказал CoinDesk после публикации этой статьи, что правильная организация чисел по- ONE остается сложной задачей — это скорее искусство, чем наука.

«Значение, которое мы показывали, получено не только от снайперов мемпула», — сказал Обадия. «Но любой, кто хочет выполнить ликвидацию или арбитраж, с трудом может определить, была ли арбитражная сделка захвачена отправителем, который нашел ее в мемпуле, или просто обнаружил неэффективность цены и запустил сделку».

Торговые боты создают «отрицательные внешние эффекты» для Ethereum

Этот второй пункт важнее, чем может показаться на первый взгляд. Неудачные транзакции обычно увеличивают среднюю стоимость транзакции в цепочке — больное место для пользователей Ethereum , которые пострадал ниже $20-$30 средней комиссии за транзакцию – в дополнение к «раздуванию» Ethereum , оставляя следы неудавшейся транзакции в состоянии блокчейна. Другими словами, MEV создает отрицательные внешние эффекты для Ethereum (или любого смарт-контрактного блокчейна).

Важно отметить, что MEV не всегда выполняется майнерами, а в основном торговыми ботами, часто управляемыми фирмами-маркетмейкерами. На самом деле, малодоказательство предположить, что майнеры Ethereum использовали методы MEV до настоящего времени. Некоторые майнинговые пулы Ethereum даже построили собственные сети для предотвращения опережающего движения – формы MEV – например Сеть Taichi от SparkPool.

Исследовательская группа предупредила, что набор данных Flashbots — это лишь грубая оценка MEV, поскольку для выявления арбитражных ботов требуется активное управление в цепочке. Flashbots заявила, что группа продолжает обновлять свою методологию, чтобы лучше отражать реальные значения MEV.

Обновление (23 февраля, 21:00 UTC):После публикации был добавлен комментарий от Flashbots.