Дослідження показують, що стратегія торгового бота Ethereum «видобула» 107 мільйонів доларів за 30 днів

Згідно з новим дослідженням, торгові боти, які використовують очевидні недоліки в інфраструктурі Ethereum, «видобули» принаймні 107 мільйонів доларів за останні 30 днів.

Стратегія арбітражу, яку в народі називають Miner Extracted Value (MEV), полягає в тому, що боти ідентифікують і націлюють угоди, що очікують у мемпулах Ethereum . Боти можуть використовувати кілька спостережених методів, щоб отримати прибуток від цільової торгівлі. По ONE, бот знайде прибуткову торгівлю, що чекає в mempool. Потім він скопіює цю торгівлю та підвищить ціну на GAS для своєї транзакції. Таким чином, майнер запакує свою копію до того, як оригінал пройде.

«Після сканування блокчейну Ethereum , починаючи з першого блоку 2020 року (9193266), ми знайшли загальну суму видобутого MEV на суму щонайменше 314 мільйонів доларів США (~540 тисяч ETH) з 1 січня 2020 року», — повідомляє Medium. стаття від дослідницької групи Flashbots.

Читайте також: Нове дослідження проливає світло на передових ботів у темному лісі Ефіріуму

Техніка принесла щонайменше 57 мільйонів доларів або 47 600 доларів ETH лише в січні та 107 мільйонів доларів за останні тридцять днів, згідно з даними Flashbots шоу. Наприклад, ця торгівля Flashbots вказує на постійне повторне ставлення на угоду, щоб захистити її від торгових ботів, які це помітили. Початковий трейдер був успішним, але ціною ботів, які приховуються, витрачали GAS на невдалу транзакцію та посилювали затори в блокчейні Ethereum .

Як сказав Flashbots Алекс Обадія CoinDesk після публікації цієї статті, ONE уточнення щодо даних полягає в тому, що правильно організувати числа залишається складним – це більше мистецтво, ніж наука.

«Цінність, яку ми продемонстрували, — це не лише снайпери Мемпула», — сказав Обадія. «Але будь-кому, хто хоче провести ліквідацію або арбітраж, важко визначити, чи була арбітражна угода захоплена відправником, який знайшов її в мемпулі, чи просто виявив неефективність ціни та запустив угоду».

Торгові боти створюють «негативні зовнішні ефекти» для Ethereum

Цей другий пункт важливіший, ніж може здатися на перший погляд. Невдалі транзакції, як правило, збільшують середню вартість транзакції в ланцюжку – хворобливе місце для користувачів Ethereum , які постраждав середні комісії за транзакції в розмірі 20-30 доларів США – на додаток до «здуття» Ethereum , залишаючи сліди невдалої транзакції на стані блокчейна. Іншими словами, MEV створює негативні зовнішні ефекти для Ethereum (або будь-якого блокчейна смарт-контрактів).

Важливо зазначити, що MEV не завжди виконується майнерами, а переважно торговими ботами, якими часто керують фірми, що створюють ринок. Насправді, небагато докази щоб припустити, що на сьогодні майнери Ethereum використовували методи MEV. Деякі майнінгові пули Ethereum навіть створили спеціальні мережі, щоб запобігти вибуху – різновид MEV – наприклад, Мережа Taichi від SparkPool.

Набір даних флеш-ботів є лише приблизною оцінкою MEV, попередила дослідницька група, оскільки ідентифікація арбітражних ботів вимагає активного керування в мережі. Flashbots заявили, що група продовжує оновлювати свою методологію, щоб краще відображати реальні значення MEV.

Оновлення (23 лютого, 21:00 UTC): Після публікації був включений коментар від Flashbots.